Статті про облаштування саду
Скоринг для швидкості-1

Скільки поверхів у вашому будинку, чи приватизована квартира, в якій ви прописані? ?? Така увага фінансової установи до дріб'язків може здивувати людину, яка звернулась за кредитною карткою або позикою на побутову техніку.


Насправді банки цікавляться побутом і звичками здобувачів кредитів не з цікавості. За кожну відповідь на питання клієнт одержує бали, від суми яких і залежить рішення про видачу позики. Бальну оцінку позичальнику ставить комп'ютерна програма, у яку менеджер фінустанови вводить відповіді на питання анкети.


Таким програмним забезпеченням прагнуть обзавестися все більше вітчизняних банків. Якщо раніше оформлення споживчого кредиту займало від трьох до чотирнадцяти днів, то тепер це не влаштовує ні клієнтів, ні посередників в особі магазинів і автосалонів. Роздрібні фінінститути стали конкурувати за швидкістю прийняття рішень. При цьому вони визнають, що ручне і суб'єктивне прийняття рішень за беззаставними позиками стає все більш ризикованим. В умовах напливу охочих інтуїція працівників фронт-офісу?? не найнадійніший інструмент відбору платоспроможних і сумлінних позичальників.


Можливо, з цим завданням краще впораються комп'ютерні програми? Все залежить від їх якості. При існуючій жорсткій конкуренції видавати більше позик можна, тільки прискоривши процес прийняття рішень. Це дозволяє зробити тільки якісна скорингова система,?? вважає заступник керівника аналітичного центру ризик-менеджменту банківських операцій Приватбанку В'ячеслав Нехороших.


Багато оцінок, хороших і різних


Скоринг (від англ. Score?? Бал)?? це система, яка на основі кредитних історій банку оцінює ймовірність дефолту потенційного позичальника, виходячи з її соціально-демографічних характеристик. Маючи базу даних поганих і хороших кредитів, фінустанова за допомогою статистичних інструментів може виявити фактори, що впливають на здатність і бажання клієнта повернути борг. За словами начальника відділу аналізу та управління кредитним портфелем OTP Bank Сергія Василенка, скорингова система приймає рішення за лічені секунди, позбавлена суб'єктивізму і містить накопичену базу знань по всьому доступному портфелю позичальників.


Фінансові установи нічого не приховують так ретельно, як інформацію про критерії відбору позичальників: даними про те, які параметри враховуються в скорингової моделі банку, розташовують всього кілька його співробітників. І в цьому немає нічого дивного, оскільки шахрайство зі споживчими кредитами набирає обертів.


Як розповів Експертові виконавчий директор компанії Скорто Солюшенс Андрій Піщулін, в типовій скорингової моделі від 13 до 25 параметрів: 13?? для споживчого кредитування і 25?? для автокредитування чи іпотеки. Головне в побудові цієї моделі?? правильно визначити значимі ознаки і їх ваги в загальній бальній оцінці. Так, західний досвід свідчить, що наявність електронної пошти не впливає на кредитоспроможність клієнта. Хоча деякі дослідження виявили набагато більш дивні залежності, наприклад, між імовірністю дефолту і кольором машини потенційного клієнта. Якісна система повинна враховувати і регіональні особливості позичальника.


На думку експертів, у нашій країні параметри скорингової оцінки та їх ваги повинні бути різними як мінімум для трьох регіонів: Києва, а також східних і західних областей. Крім того, для чотирьох основних роздрібних продуктів?? кредитних карт, споживчих позик, автокредитування та іпотеки?? необхідно використовувати різні скорингові моделі. Для отримання точних прогнозів банку потрібні дані про клієнтів і кредити за тривалий період часу. За словами члена Виконавчого комітету Home Credit Bank, відповідального за ризики, Іштвана Карс, на створення ефективної скорингової системи в середньому йде не менше трьох місяців. Для іпотеки та автокредитування фінустанові може знадобитися ще більше часу.


Банки використовують три види скорингу: аплікаційний, поведінковий і колекторський. Аплікаційний скоринг оцінює здобувачів, поведінковий?? тих, хто вже отримав кредит, колекторський?? тих, хто не виконує зобов'язання за позикою. Якщо у фінустанові настає погана подія (кожна з них трактує це по-своєму: іноді це перша прострочення з виплатою за позикою, але зазвичай?? 90 днів прострочення), то скоринг оцінює ймовірність повернення грошей і його можливі терміни. Цю методологію можна використовувати в різних сферах діяльності: і при ухваленні рішення про видачу кредиту, і в CRM (управління взаєминами з клієнтами), і при стягненні боргів.


Як підкреслює керівник представництва агентства SAS Institute в Україні Олег Кобзар, скорингова система не дає відповіді, чи варто видавати позику. Фінінститут повинен сам вибрати точку відсікання?? мінімальний бал, при якому можна видавати кредит. Хороша скорингова модель відсіває до 90% неплатоспроможних клієнтів, однак при цьому заважає в одержанні кредиту 10% якісних позичальників. Це співвідношення залежить від того, який рівень ризиків фінустанова готова прийняти. Введення скорингу допомагає знизити відсоток неповернень і при цьому збільшити кількість кредитів,?? впевнений Кобзар. Таким чином, банк може підняти прибутковість свого кредитного портфеля.


Позбутися від п'явок


Спростивши умови видачі споживчих позик і прискоривши процес прийняття рішень, вітчизняні фінустанови піддалися атакам кредитних шахраїв. Управління ризиками в роздрібному кредитуванні?? Це більше боротьба із шахраями, ніж з позичальниками, які забувають платити,?? заявив на VI Щорічному східноєвропейському ризик-менеджмент-форумі начальник відділу методології ризиків та кредитного портфеля Унікредит Банку Євген Матрос. За його словами, виявити шахрая можна за простроченням по першому ж платежу. У цьому випадку зазвичай з'ясовується, що клієнт збрехав про своє місце проживання або роботи. Деякі шахраї обманюють банки просто майстерно. Приміром, домовляються із секретарями (деколи ні про що не підозрюють) реальних компаній, щоб ті у відповідь на дзвінок з фінустанови підтвердили наявність певного співробітника.


Тому часом банкам не вдається відсіяти шахраїв на етапі ухвалення рішення про видачу кредиту. До того ж вчорашні студенти (типовий кредитний консультант або менеджер, як правило, дуже молодий) не завжди здатні з поведінки розпізнати нечистого на руку клієнта. Деякі шахраї володіють даром акторської майстерності, деякі?? Знають кредитну політику кожного банку,?? говорить Матрос.


Ризики зростання портфеля неповернень змусили фінінститути всерйоз замислитися про методи боротьби з такими позичальниками. Одним з них став скоринг з визначення шахрайства (fraud-scoring), що дозволяє банку в онлайн-режимі виявляти здобувачів, чиї звернення необхідно відхилити або відкласти для більш детального розгляду. Скорингові моделі для виявлення спроб обдурити фінустанову підрозділяють всіх потенційних позичальників на групи за ймовірністю, що та чи інша прохання про видачу кредиту є шахрайством.


Fraud-scoring?? новий, але перспективний напрямок. Його вже розробляють деякі вітчизняні фінінститути, зокрема, Унікредит Банк. Буває, клієнт вказує в анкеті домашній телефон, що в анкеті іншого позичальника значиться як робочий. Іноді в банк приходять декілька людей, що проживають за однією адресою. За такими ознаками ми можемо виявляти шахраїв високого рівня,?? розповідає Євген Матрос.


Щоб зловмисники не могли підбирати прохідні відповіді, час від часу банки змінюють питання в анкетах або збільшують їх кількість. Минулої зими, після сплеску неповернень, Дельта Банк збільшив кількість питань до ста п'яти. Такі заходи не тільки надають додаткову інформацію для поведінкового і колекторського скорингу, але і можуть заплутати шахрая, оскільки скорингова система враховує не всі питання.


Активізуватися в боротьбі з кредитними злочинцями банки змушує і те, що, один раз видавши кредит шахраєві, фінінститут стає мішенню для його соратників. Один за одним ці люди йдуть в один і той же фінустанова і як п'явки ссуть із нього гроші,?? скаржаться банкіри.


Одних дженериків недостатньо


Скорингові системи вже є в багатьох роздрібних установах: Дельта Банку, Райффайзен Банку Аваль, УніКредит Банку, Родовід Банку, Universal Bank, Альфа-Банку (Україна), OTP Bank, Home Credit Bank, Кредитпромбанку, VAB Банку. Деякі їх елементи використовує і Приватбанк. Але лідер ринку кредитних карток тільки недавно оголосив тендер на розроблювача скорингової програми. Повноцінна скорингова система запрацює у нас у наступному році,?? повідомив керівник аналітичного центру ризик-менеджменту банківських операцій Приватбанку Олександр Соколовський.


Спробувавши обзавестися кредитними картками лідерів ринку, кореспондент журналу переконалася, що процес прийняття рішень автоматизований лише в декількох фінінститутах. На початку літа заповнювати анкету вручну не довелося лише в Дельта Банку, Родовід Банку та Унікредит Банку ...


Поки деякі фінустанови комплексно підходять до автоматизації процесів видачі і збору грошей. Як правило, банки обмежуються придбанням скорингової карти для оцінки платоспроможності позичальника і рідко купують у того ж розроблювача програми для служб зі збору боргів.


Розробників скорингових рішень фінустанови вибирають, виходячи з цін на їх продукцію і досвіду в цій сфері. У нас такі програми пропонують дві компанії: вітчизняна Скорто Солюшенс і міжнародна фірма SAS, що працює з банками у всьому світі. Деякі фінінститути звертаються в компанію Experian, у якої немає представництва в нашій країні (найближчий її офіс знаходиться в Росії). Є банки, що намагаються впроваджувати скоринг силами своїх фахівців або фахівців міжнародної групи, до якої вони входять.


Фінустановам, тільки виходять на роздрібний ринок і не мають бази даних позичальників, розроблювачі пропонують так звані дженерикові скорингові карти, які містять усереднені дані про платоспроможному позичальнику. Але така карта?? лише відправна точка в побудові скорингу. При появі своїх кредитних історій банк разом з розроблювачем удосконалює цю карту. Багато вітчизняні фінустанови кинулися агресивно завойовувати ринок споживчого кредитування, маючи лише дженерикові картами або розробками російських і польських банків. Така політика призвела до великої кількості поганих позик. Але, на думку банкірів, це природна плата за вхід на ринок. Отримавши дані по неповерненнях, фінінститути зможуть краще відсівати позичальників.


Оновлювати дженерикові карти і карти іноземних банків в Україні необхідно раз на півроку. Експерти вважають, що через високу економічної динаміки ваги різних параметрів позичальника в нас міняються частіше, ніж в інших країнах. Проблема із введенням і настроюванням скорингових систем ще й у тому, що у нас немає фахівців з моделювання фінансових ризиків. Тому роздрібні банки часто наймають колишніх співробітників західних фінустанов?? Citibank або GE Money.


Ціна скорингу складається із плати за ліцензію (щорічної?? У випадку з іноземними компаніями та одноразової, якщо мова йде про вітчизняну Скорто Солюшенс) на програмне забезпечення і вартості його впровадження (одноразовий платіж). Ціна ліцензії залежить від розміру банку, який визначається кількістю клієнтів: чим їх більше, тим вище відрахування. Невеликому фінустанові ліцензія може обійтися в 57 тисяч доларів, крупному?? в п'ять-сім разів дорожче. Розробка і введення скорингового рішення коштує від 50 тисяч до трьох мільйонів доларів. Загальні інвестиції в програмне забезпечення, необхідне для масової видачі роздрібних кредитів, можуть становити 7-10 млн. доларів.


У вартість споживчого кредиту (досягає 50-100% річних) маржа за ризик становить 10-12%. Це означає, що в міру вдосконалення методик оцінки ризиків кредити будуть дешевшати. Фахівці вважають, що скоринг навіть на основі дженерикової карти однаково набагато краще, ніж видача кредитів навмання. Так, в одному з вітчизняних банків використання дженерикової карти допомогло знизити рівень дефолтів на сім відсотків.


Однак щоб скорингові системи запрацювали дійсно ефективно, фінустановам необхідно обмінюватися інформацією. Поки вітчизняні кредитори не прагнуть брати участь у бюро кредитних історій. Таким чином, вони не тільки захищають себе від недобросовісної конкуренції, але і значно звужують можливості з протидії шахраям. Зі статистики відомо, що прогнозна модель тим точніше, чим більше спостережень використовувалося для її побудови. Досліджуючи кореляції тільки на основі своїх кредитних історій, банки будуть одержувати великі похибки.


Проблема вітчизняних установ і в тому, що вони не використовують поведінковий і колекторський скоринг (обмежуючись застосуванням аплікаційного), а також не враховують у своїх моделях регіональні особливості позичальників. Так що рівень неповернень за роздрібними кредитами знизиться тільки тоді, коли в Україні почнеться обмін інформацією про кредитні історії.