Статті про облаштування саду
Банки гасять пожежу, а не контролюють ризики

Російська банківська система виявилася не готова до породженим кризою ризикам.


До такого висновку прийшли експерти PricewaterhouseCoopers (PwC), проаналізувавши методи управління фінансами і ризиками в провідних кредитних організаціях. Роки активного росту і обіцянки чиновників, що Росія залишиться тихою гаванню заспокоювали багатьох. Як крупні, так і дрібні гравці слухали держава і не приділяли належної уваги ризик-менеджменту,?? пояснює директор відділу по наданню консалтингових послуг фінансовому сектору PwC Алан Ваксман.


За його словами, до цих пір від продажу, банкрутства або санації багатьох рятував розмір і структура портфеля. У період кризи саме існування фінансових організацій прямо залежить від можливостей управляти операційно-фінансовими і стратегічними ризиками,?? Говорить Алан Ваксман.?? Потрібно перегляд багатьох позицій та адаптація до нових реалій бізнес-середовища.


Стабільність гравців буде залежати від того, наскільки якісно і вчасно вони будуть коригувати основні ризики, до яких консультанти відносять кредитний, ризик втрати ліквідності, фондовий, валютний, процентний та операційний. Перші два, говорить Алан Ваксман, найбільш актуальні. Щоб їх контролювати експерт в числі іншого рекомендує коригувати ресурсну базу, виробляти постійну переоцінку портфелів, розробляти нові скорингові моделі. У кризу треба вміти працювати і, звичайно ж, переглядати правила гри. На жаль, багато російські банки поділили світ на біле і чорне, і зараз дуже різко закрутили гайки,?? констатує він.


У числі рекомендацій щодо переоцінки кредитних ризиків PwC?? використання експертної оцінки поряд зі строгими формалізованими математичними моделями, переоцінка прийнятого в заставу майна з урахуванням можливої зміни його вартості. Як відзначають в PwC, російські банки звикли займатися ціноутворенням з оглядкою на конкурентів. В умовах кризи потрібно керуватися внутрішніми факторами в куди більшій мірі, ніж діями колег по цеху,?? Говорить Алан Ваксман.?? Підвищення ставок по вже виданих кредитах в поточній ситуації це вже не екстраординарна міра.


Операційний ризик, стоїть осібно, але експерти вважають, що він може вийти в кризовій ситуації на перший план. Поодинокі випадки відсутності коштів у банкоматах, погана робота інтернет-сайту або черги у відділеннях?? Все це здатне викликати паніку. У разі виникнення таких ситуацій питання піару виходять на передній план,?? додають у компанії великої четвірки.


PwC очікує різкого скорочення темпів зростання банківського сектора. За оцінками консультантів роздрібні портфелі банків у наступному році виростуть максимум на 15-20%. Управляти ризиками при уповільненні зростання значно важливіше, ніж під час активної експансії. Поки всі гасять пожежі та латають діри, але не в багатьох банків є розроблена і інтегрована система управління ризиками,?? додає експерт.


Опитані Ф. банкіри в цілому погоджуються з висновками PwC і рекомендаціями консультантів. Коментуючи їх, деякі навіть поділилися з журналом своїми методиками. Для займаються споживчим кредитуванням банків, відзначає гендиректор російського підрозділу Cetelem Філіп Дельпаль, кредитний ризик сьогодні є одним з найбільш важливих: Якщо рівні ризику ліквідності, валютного ризику і т.п. різні для банків, то кредитний однаково актуальне для всіх. За його словами, щоб адаптувати до змін модель скорингу, необхідно час: обов'язково потрібно накопичити статистичні дані. За один-два дні скорегувати модель неможливо, а серйозні зміни відбуваються кожен день,?? говорить Філіп Дельпаль. Один з використовуваних Cetelem інструментів?? аналіз постійно надходить з ринку інформації. Так, новина про скорочення персоналу на великому підприємстві в якомусь місті, говорить про те, що неминуче погіршиться якість великої кількості позичальників. Мова може йти не тільки про співробітників самого підприємства, але і про членів їх сімей, які також можуть бути клієнтами банків, про працівників пов'язаних (наприклад, обслуговуючих) підприємств і фірм,?? Каже голова російського офісу Cetelem.?? При отриманні такого роду інформації, безумовно, необхідно відразу прогнозувати і враховувати зміни, що відбуваються в системі оцінки .


Фахівці Москоммерцбанка також зосереджені в основному на коригуванні кредитних ризиків. Раніше, в ситуації зростання цін на нерухомість, проводити стрес-тестування на зміну ступеня забезпеченості кредитів не було основним завданням, зараз ведемо попередній розрахунок з песимістичним прогнозом,?? говорить заступник директора з роздрібним ризикам Москоммерцбанка Лінар Ануарбекова. Вона не виключає, що вже наступного року це доведеться робити частіше, залежно від коригування цін. Ще одне з нововведень?? Нагадувати клієнтам за допомогою телефонних дзвінків та sms-повідомлень про терміни платежу. Вважається, що отримавши графік оплати по кредитній угоді, клієнт повинен пам'ятати і своєчасно вносити платіж,?? Коментує вона,?? Але практика показує, що зробивши попереднє нагадування, ми не тільки даємо зрозуміти клієнтові, наскільки він важливий для банку, але і зменшуємо число технічних прострочень .


Є відчуття, що в більшості банків система управління ризиками носила формальний характер. Зокрема, багато грішили тим, що їх структура лімітів не була реально працюючої, а процес управління ризиками обмежувався лише підготовкою формальних звітів для топ-менеджменту та регулятора,?? погоджується заступник директора департаменту управління та контролю ризиків Промсвязьбанка Олександр Васютовіч. За його словами, банки, не приділяли ризик-менеджменту достатньо уваги, вже перестали існувати як самостійні структури або перестануть найближчим часом. Іншим же необхідно терміново адаптувати існуючі моделі під ситуацію, що змінилася. Зараз ринок кредитора, тобто найбільш відповідний час для поліпшення якості кредитного портфеля,?? Каже він.?? Хороші позичальники чекають можливості отримання доступу до кредитних ресурсів банків.